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分散共分散行列は対角要素の分散要素と、非対角要素の共分散要素からなる。このうち分散要素が全て1、共分散要素がすべて一定である次の形式の行列の固有値を計算する。

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行列の積のトレースはその積の順番を入れ替えても等しい。